對(duì)于這些高溢價(jià)的分級(jí)B，部分資金會(huì)進(jìn)行溢價(jià)套利，對(duì)分級(jí)A、分級(jí)B進(jìn)行價(jià)格打壓，分級(jí)A有看跌期權(quán)價(jià)值相對(duì)穩(wěn)定，因此，投資者應(yīng)警惕整體溢價(jià)修復(fù)帶來(lái)分級(jí)B下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
昨日，A股市場(chǎng)出現(xiàn)明顯調(diào)整，上證綜指下跌1.43%，創(chuàng)業(yè)板更是大跌5%，刷新階段新低。受此影響，分級(jí)基金大面積受挫。
集思錄網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，跟蹤中證申萬(wàn)傳媒行業(yè)投資指數(shù)的傳媒業(yè)B已經(jīng)觸發(fā)下折，軍工股B、成長(zhǎng)B級(jí)、網(wǎng)金融B等多只距離下折閾值較近的分級(jí)基金再度拉響下折警報(bào)。
傳媒業(yè)B觸發(fā)下折
昨日，申萬(wàn)菱信基金發(fā)布公告稱，截至2017年7月17日，申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)傳媒行業(yè)指數(shù)分級(jí)B份額的基金份額參考凈值為0.2322元，達(dá)到基金合同約定的不定期份額折算條件。
根據(jù)基金合同的約定，將以2017年7月18日為不定期折算基準(zhǔn)日辦理份額折算業(yè)務(wù)。為保證折算期間該基金的平穩(wěn)運(yùn)作，基金管理人決定于2017年7月18日至7月19日暫停該基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及定期定額投資業(yè)務(wù)，7月20日起恢復(fù)正常交易。
集思錄數(shù)據(jù)顯示，截至昨日收盤，傳媒業(yè)B跌幅為9.97%，估值為0.237元。據(jù)集思錄網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，該只分級(jí)B的溢價(jià)率為25.50%，價(jià)格杠桿為4.171。傳媒業(yè)A的現(xiàn)價(jià)為0.987元，折價(jià)率為1.83%。
除了傳媒業(yè)B，據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，自5月份以來(lái)，還有富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)、富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、鵬華中證國(guó)防和華安創(chuàng)業(yè)板50等多只分級(jí)B觸發(fā)下折。
滬上一位分級(jí)基金經(jīng)理表示，自分級(jí)基金新政實(shí)施以來(lái)，大部分投資者失去進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，買盤與賣盤力量失衡，加之市場(chǎng)本身的弱勢(shì)下跌行情，因此出現(xiàn)了分級(jí)B“下折潮”。如果市場(chǎng)進(jìn)一步調(diào)整，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)有更多的分級(jí)B觸發(fā)下折。
警惕整體高溢價(jià)B份額
受近期市場(chǎng)及流動(dòng)性萎縮等影響，部分分級(jí)B出現(xiàn)了整體溢價(jià)率較高的情況。
集思錄網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，截至昨日收盤，母基金整體溢價(jià)率超過(guò)4%的基金數(shù)量達(dá)有7只，平均整體溢價(jià)率約6.09%。具體來(lái)看，這7只分級(jí)B昨日跌幅都小于標(biāo)的指數(shù)，其中，1000B的整體溢價(jià)率最高，為10.18%，昨日其跟蹤的中證1000指數(shù)大跌5.17%，但該基金大漲6.47%;再如高貝塔B，二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格盤中一度漲停，收盤大漲9.29%，而其跟蹤的300高貝指數(shù)卻下跌了3.83%，整體最新溢價(jià)率達(dá)5.69%。
從日成交額上看，這7只基金成交額均較小，成交量最高的1000B昨日成交額為60.51萬(wàn)元，緊隨其后的是高貝塔B，為27.54萬(wàn)元;另外5只基金成交額均在10萬(wàn)元以下，最小的兩只成交額分別為0萬(wàn)元和0.28萬(wàn)元。
“這些高溢價(jià)品種共同的特點(diǎn)是盤子較小，容易受到資金追漲殺跌影響。對(duì)于參與者來(lái)說(shuō)，必須時(shí)刻注意場(chǎng)內(nèi)份額流動(dòng)性問題?！币晃皇袌?chǎng)分析人士指出，5月1日新規(guī)實(shí)行以來(lái)，分級(jí)基金場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性驟降，部分分級(jí)B甚至出現(xiàn)了“零成交”，導(dǎo)致跟蹤失準(zhǔn)。對(duì)于這些高溢價(jià)的分級(jí)B，部分資金會(huì)進(jìn)行溢價(jià)套利，對(duì)分級(jí)A、分級(jí)B進(jìn)行價(jià)格打壓，分級(jí)A有看跌期權(quán)價(jià)值相對(duì)穩(wěn)定，因此，投資者應(yīng)警惕整體溢價(jià)修復(fù)帶來(lái)分級(jí)B下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
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