1月備案私募資管產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比下滑63% 國(guó)內(nèi)百億量化私募盈利情況研究分析

• 2022年3月9日 HuangJiang來(lái)源：新浪 308 12
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2021年，市場(chǎng)風(fēng)格回歸中小盤，量化私募也是迎來(lái)高歌猛進(jìn)式發(fā)展，指數(shù)增強(qiáng)基金的超額收益更是讓不少量化私募紛紛晉級(jí)百億。2022年，頭部私募紛紛遭受重挫，無(wú)論是量化還是股票多頭，正收益私募屈指可數(shù)。

3月9日，早盤A股繼續(xù)走弱，主要股指大部分跌幅超過(guò)1%，兩市成交也較昨日大幅萎縮，顯示市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒仍較濃厚?？傮w上說(shuō)，滬深兩市半日成交額達(dá)5819億，較上個(gè)交易日上午縮量1235億。個(gè)股跌多漲少，兩市超3800只個(gè)股下跌。

盤面上，煤炭、電力、白酒、旅游等板塊漲幅居前，鎳金屬、航空、化纖、輔助生殖等板塊跌幅居前。北上資金凈流出41.61億元。

港股方面，港股跌幅擴(kuò)大，恒指、科指跌超2%。阿里巴巴跌超4%，續(xù)刷歷史低位。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2021年，市場(chǎng)風(fēng)格回歸中小盤，量化私募也是迎來(lái)高歌猛進(jìn)式發(fā)展，指數(shù)增強(qiáng)基金的超額收益更是讓不少量化私募紛紛晉級(jí)百億。2022年，頭部私募紛紛遭受重挫，無(wú)論是量化還是股票多頭，正收益私募屈指可數(shù)。

1月備案私募資管產(chǎn)品規(guī)模環(huán)比下滑63%

中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品968只，設(shè)立規(guī)模556.02億元;當(dāng)月備案的集合產(chǎn)品備案辦理時(shí)間平均為2.57個(gè)工作日。對(duì)比來(lái)看，2022年1月備案的產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模比2021年12月分別下降了31%和63%。

3月8日，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，今年1月證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)共備案私募資管產(chǎn)品968只，設(shè)立規(guī)模556.02億元，比去年12月分別減少31%和63%。從投資類型看，1月備案私募資管產(chǎn)品數(shù)量最多的為混合類，設(shè)立規(guī)模最大的為固定收益類，占1月設(shè)立規(guī)模的50.74%。

截至2022年1月底，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)16.07萬(wàn)億元，較上月底增加911.39億元，增長(zhǎng)0.57%。其中證券公司及其資管子公司規(guī)模達(dá)7.69萬(wàn)億元，占比48%。

國(guó)內(nèi)百億量化私募盈利情況研究分析

截至3月7日，國(guó)內(nèi)百億量化私募為28家，僅有黑翼資產(chǎn)、展弘投資、洛書投資、千象資產(chǎn)等4家百億量化私募今年取得正收益，百億量化私募占比低至14.29%。

截至3月8日數(shù)據(jù)，百億量化私募管理人共計(jì)28家，今年以來(lái)平均收益僅為-5.05%，僅有黑翼資產(chǎn)、展弘投資、洛書投資、千象資產(chǎn)獲得正收益，賺錢百億量化私募占比低至14.29%。從獲得正收益私募的百億量化私募來(lái)看，CTA策略是獲得正收益的利器。

另從量化私募基金產(chǎn)品來(lái)看，業(yè)績(jī)更新至2月25日及之后日期的百億量化私募基金共計(jì)823只，僅有172只基金獲得正收益。賺錢私募基金主要來(lái)自量化多策略、量化趨勢(shì)、管理期貨復(fù)合、股票市場(chǎng)中性、量化多頭等細(xì)分策略，也就是說(shuō)，CTA策略是正收益主要來(lái)源。

黑翼資產(chǎn)、申毅投資、洛書投資、千象資產(chǎn)均有多只量化基金取得正收益，在業(yè)績(jī)超10%的量化基金中，更是由黑翼資產(chǎn)、千象資產(chǎn)、洛書投資包攬。

截至3月4日數(shù)據(jù)，黑翼資產(chǎn)的“黑翼CTA-S3”今年以來(lái)收益在百億私募中排名第一。除此之外，黑翼資產(chǎn)還有多只基金收益超10%。

未來(lái)私募基金行業(yè)市場(chǎng)投資前景如何?想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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